Основы волновой теории Элиотта

Определение волн Элиотта

В 1930х, Ральф Нельсон Элиотт обнаружил, что на рынках проявляются определенные повторяющиеся схемы. Его первой исследовательской работой стало изучение рыночных данных для Индекса Доу Джонса для акций промышленных компаний. Данное исследование определило модели или волны, повторяющиеся на рынке. Очень просто, в направлении тренда следует ожидать пять волн. Любые коррекции против тренда проходят тремя волнами. Обозначим три волны коррекций буквами "a, b, c". Эти схемы можно увидеть на долгосрочных и краткосрочных графиках.

Теоретически, меньшие схемы могут быть определены в пределах более крупных. В этом смысле, волны Элиотта похожи на кусок брокколи, где меньший кусок, отломанный от более крупного куска, выглядит, в действительности, как большой кусок. Эта информация (о том, что меньшие модели помещаются в более крупные модели), взаимосвязанная с соотношениями Фибоначчи между волнами, показывает трейдеру уровень ожидания и/или предвидения во время поиска и определения торговых возможностей с солидной прибылью/соотношение рисков.

Было разработано много теорий о происхождении и значении моделей, открытых Элиоттом, включая поведение человека и гармонию в природе. Также эти правила, примененные к техническому анализу рынка (акции, сырьевые товары, фьючерсы, и т.д.) могут быть очень полезными, не смотря на их значение и происхождение.

Упрощение анализа волн Элиотта

Анализ волн Элиотта – это собрание комплексных методик. Приблизительно 60 процентов этих методик понятны и легки в использовании. Остальные 40 процентов трудно определить, особенно начинающим трейдерам. Более практичный и консервативный подход – использовать те 60 процентов, которые доступны для понимания. Когда анализ не ясен, почему бы не найти другой рынок, соответствующий теории волн Элиотта, который был бы более прост для определения? За многие годы ведения этого боя, мы разработали практический подход к использованию принципов волн Элиотта в торговле.

Вся теория волн Элиотта может быть разделена на две части:

• Движущие волны
• Корректирующие волны

Волна движущего характера состоит из пять волн. Эти пять волн могут иметь направленность как вниз, так и вверх. Некоторые примеры изображены справа и ниже. Как правило, первая волна – это слабое повышение, с незначительным процентом участия трейдеров. Когда первая волна заканчивается, они продают на Волне 2. Активная продажа на Волне 2 очень ошибочна. Волна 2 в итоге заканчивается, не показав новых минимумов, и рынок начинает снова идти вверх.

Трейдеры не уверены в росте тренда и используют это повышение, добавляя больше коротких позиций. По их расчетам, рынок не достигнет пика предыдущего повышения.

Начинают выставлять линии Take-profit. Трэйдеры, находящиеся в длинной позиции с нижнего уровня, решают получать прибыль. Они совершили хорошую сделку и начинают страховать прибыль. Это вызывает откат цен, то, что и есть Волна 4.

Волна 2 была ошибочной для продажи; Волна 4 является более плавным снижением рынка для получения прибыли. Пока стадия получения прибыли в процессе, многие трейдеры по-прежнему убеждены, что тренд пойдет вверх. Они либо не успели совершить сделки на этом повышении, или у них не было открытых сделок.

Они считают, что это  понижение для получения прибыли – отличная возможность для закрытия сделок.

На Волне 4, многие покупают и цены начинают снова расти.

На Волне 5 не наблюдается такого энтузиазма и такой силы как на Волне 3. Повышение Волны 5 обусловлено небольшой группой трейдеров. Хотя цены показали новый пик выше Волны 3, коэффициент силы повышения Волны 5 очень небольшой по сравнению с повышением Волны 3.

Наконец, когда этот унылый покупательский интерес спадает, рынок достигает высшей точки и входит в новую фазу.

Основы волновой теории Элиотта – корректирующие волны

Коррекции очень сложно изучить. Большинство трейдеров, следующих теории Элиотта, зарабатывают деньги на импульсной волне и теряют их в корректирующей стадии.

Импульсная волна состоит из пяти волн. За исключением треугольника, корректирующие волны состоят из трех волн. Импульсная волна всегда следует за корректирующей волной. Корректирующие волны могут быть разделены на две категории:

• Простая коррекция
• Сложная коррекция (плоская, неправильная, треугольная)

Простая коррекция (Зигзаг)

Простая коррекция обычно называется зигзагообразной коррекцией.

Сложные коррекции (плоская, неправильная, треугольная)

Сложные коррекции делятся на три модели:

• плоская коррекция
• неправильная коррекция
• треугольная коррекция

Плоская коррекция

В плоской коррекции, длина каждой волны одинакова. После пятиволновой импульсной волны, рынок входит в Волну А. Затем переходит в Волну В до предыдущей высоты. Наконец, рынок последний раз входит в Волну С до нижней точки предыдущей Волны А.

Неправильная коррекция

В этом типе коррекции, Волна В поднимается до новой высоты. Последняя Волна С может дойти до уровня начала Волны А, или ниже.

Треугольная коррекция

Вдобавок к трехволновым моделям коррекции, часто появляется другая модель. Это треугольная волна. В отличие от других теорий треугольной модели, в подходе Элиотта обозначаются пять подволн треугольника A, B, C, D и E, последовательно.

Когда треугольник приходится на четвертую волну, рынок выходит из треугольника в направлении Волны 3.  Когда треугольники выпадают на Волну Вs, рынок выходит из треугольника в направлении Волны А.

Альтернативное правило

Если Волна 2 – это простая коррекция, можно ожидать, что Волна 4 будет сложной коррекцией.

Солидный доход – это первое условие для обеспечения объективного анализа волн Элиотта,  без эмоций и ошибок. Способность быстро генерировать волновые импульсы, вкупе с ценовыми проекциями, точкой получения прибыли и каналами четвертой волны, стали незаменимыми для многих трейдеров.